Segundo Roberto Carlos, Luxemburgo não conhecia bem a cultura do clube. "Ele veio de uma escola sul-americana para o futebol europeu. Ele não conhecia muito bem o clube. Nós tínhamos o costume de chegar na concentração e, antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. Quando o Vanderlei chegou, ele tirou primeiro a cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Eu e o Ronaldo, nós falamos: 'Professor, eles (jogadores estrangeiros) têm os costumes deles aqui... Tenta não mudar, não, senão a gente vai ter problemas'", relatou o ex-lateral-esquerdo.
Outros ex-jogadores também demonstraram incômodo com a forma como Luxemburgo passava as instruções. "Um treinador tem que deixar seus jogadores fazerem o que sabem fazer, deixá-los jogar Com os jogadores do Real Madrid, se você lhes diz constantemente o que fazer, isso é um problema", afirmou o ex-zagueiro Ivan Helguera.
"No futebol é muito fácil ver quando as coisas não funcionam. E quando algo não funciona, é bem evidente", acrescentou o ex-atacante Fernando Morientes.
Luxemburgo ficou no Real Madrid por 340 dias em 2005, em metade de duas temporadas diferentes. Em 45 jogos oficiais, teve 28 vitórias, sete empates e 10 derrotas. Acabou saindo do clube sem nenhum título, em dezembro daquele ano, após conflitos com alguns dos principais jogadores da equipe.